Как определить прибыльность по типу trading systems?

В начале развития рынка Форекс, трейдеры разрабатывали торговые системы вручную. Тогда ещё не было скриптов, которые помогают трейдерам определять важные паттерны и фигуры. Даже исторические котировки, и те были записаны на бумаге. Всё, что было необходимо, строилось, рисовалось и определялось самим трейдером, без какой-либо помощи. И что Вы думаете? Разрабатывались, действительно стоящие торговые системы. Но возникает вопрос: Как при таких условиях, можно было чего-то добиться.

Выходит, добивались. Тем более, многие легенды трейдинга создали даже торговые инструменты для будущего поколения. И если в наше время они помогают принести прибыль, значит, работали эти инструменты и в то время. И в их значимости, сомневаться было бы, по крайней мере, опрометчиво. Но вот что интересно. Даже если рассматривать первые торговые системы, можно заметить то, что они не были напичканы всякой лишней ерундой. Я часто вспоминаю один случай, когда знакомый трейдер показал мне свою торговую систему. Признаться, я так и не понял, с чего берутся сигналы, и как она вообще работает. Торговый график больше напоминал радугу. Из всего этого разнообразия, я так и не смог разглядеть свечи. Как он торговал, для меня так и осталось секретом. Но как определить прибыльность торговой системы. Этот вопрос задавали с момента возникновения рынков. И этот же вопрос задают и сейчас. Точного ответа нет, но можно рассмотреть некоторые основные моменты, которые натолкнут нас на него.

Теперь мы просто берём любую торговую систему, и разбираем её составные части. В принципе, начнём с того, что рассмотрим основу торговой системы. На чём основывается торговая система. Как известно, прибыльными считаются те торговые системы, у которых основу составляют тренды. Ни откаты, ни пробои, ни фигуры с паттернами. Только тренд. Если он есть, значит, торгуем в соответствии с его движением. Если тренда нет, торговлю прекращаем, до появления устойчивого тренда. Такие системы могут приносить трейдеру до 25-30% в месяц.

Если торговая система работает по пробоям, значит, позиции открываются только тогда, когда будет пробой. Сюда входят пробои уровней, и отбои от них. Пробои трендовых линий. Как правило, дают самые точные сигналы. Но здесь существуют определённые правила. Например, пробой, да и отбой тоже, может быть ложным. Значит, необходим фильтр. А раз есть фильтр, примерно 30-40% сигналов будут игнорироваться. По сути, такие системы приносят прибыль, равную 15-20% в месяц.
Торговые системы, работающие по паттернам и фигурам, являются довольно сложными системами, ввиду того, что этих самых фигур и паттернов великое множество. Но что характерно, сложность определения разнообразных паттернов приводит к тому, что большинство сигналов просто игнорируется. Ведь смотрите, подавляющее большинство трейдеров даже не знают, как они выглядят. Чего уж говорить о точках входа и выхода по ним. Прибыльность торговли по паттернам, составляет примерно 10%.
Необходимо отметить, что прибыль торговой системы рассчитывалась при торговле с минимальными рисками. Это умеренная торговля, поэтому и процент прибыли небольшой. Разумеется, скальпирующие торговые системы приносят больший процент прибыли, чем трендовые. Но скальпингу всегда сопутствуют высокие риски. Так же как и системы Мартингейла, которые с большим успехом превращают торги в азартную игру.